2011

 

En 2011, le Prix du Meilleur Groupe de Travail (GT) toutes catégories a été attribué à un mémoire d'actuariat réalisé par Bernard Finas et Sébastien Gilles pour leur travail sur :

La gestion indicielle du risque climatique et son application à l'énergie éolienne 

Ce prix est doté d'une récompense de 1000 euros offerte par les Anciens de l'ENSAE.

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Le jury a sélectionné cette année un GT dont l’objet est l’étude de la gestion indicielle du risque climatique et son application à des produits de garantie de revenu pour des fermes éoliennes contre le risque de vent. Pour ce faire, il commence par détailler le contexte en présentant d’une part le marché des dérivés climatiques et d’autre part le marché éolien. Les auteurs concluent alors quant à la nécessité du recours à un indice pour préserver le revenu des fermes éoliennes de l’aléa lié au vent. Ils proposerons ensuite des méthodes de construction de l’indice en s'arrêtant spécifiquement sur les difficultés inhérentes aux données. Enfin, ils traitent des produits utilisés en considérant leurs caractéristiques et les méthodes de tarification suivant que le preneur de risque bénéficie ou non d’effets de diversification.

Le jury a tout particulièrement apprécié l'ampleur de ce mémoire et son application industrielle. Couvrant les problématiques techniques de l'éolien, la démarche utilisée permet de démontrer les services que peuvent rendre le statisticien (en l’occurrence l'actuaire) pour couvrir les risques liés aux aléas climatiques appliqués aux aérogénérateurs.


Ont également été distingués :  

Meilleur GT Finance :
Meilleur GT  Economie : Meilleur GT Statistique :
Guillaume Ominetti et Marie Todd Isabelle Benoteau     
Jean-Bernard Salomond
 
Modélisation et couverture des comptes courants postaux              

 
Développement d'un modèle de microsimulation du fonctionnement du marché du travail

 
  

 Tests bayésiens de monotonicité                   

                                                   

 
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