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18 septembre 2003

Publications:Titrisation et remboursements anticipés

Publié par Antoine Frachot et Christian Gouiieroux | N° 6 - la mise en place d'outils modernes de gestion des ressources humaines

Collection «Économie et statistique avancées », 195 E


La titrisation est l'un des moyens privilégiés de refinancement des organismes prêteurs (banques, institutions de crédit). Cette opération consiste à introduire sur les marchés financiers des titres adossés à des lots de créances, et délivrant une fraction des remboursements qui leur sont associés. Nous présentons dans «Titrisation et remboursements anticipés » les diverses techniques pour construire, analyser et valoriser de tels titres, et pour mettre en place, suivre et contrôler les marchés correspondants.

Cet ouvrage constitue le support de cours introduits dès 1992 à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (Ensae), à l’Université Paris Dauphine et l'Université de Pennsylvanie.

Antoine Frachot est ancien élève de l'École



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Figure n°1 :


Polytechnique et de l'Ensae. Il est administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économique (Insee) et actuellement détaché à la direction des études économiques et de la recherche de la Banque de France. Il est également chargé de cours à l'Ensae.

Christian Gourieroux est ancien élève de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (Ensae), professeur agrégé de mathématiques et docteur ès sciences. Il enseigne à l'Université de Paris IX, à l'Ensae et à l'Université de Pennsylvanie et est actuellement directeur du Centre de recherche en économie et statistique (Crest). Il est auteur de nombreux articles dans le domaine de la statistique et de l'économétrie, et conseiller scientifique à la Compagnie bancaire.

Autrice

Antoine Frachot et Christian Gouiieroux

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